Tadašnji predsjednik Bill Clinton imenovao je Albright za američku ambasadoricu u Ujedinjenim nacijama ubrzo nakon što je inauguriran 1993. godine, a tri godine kasnije ju je nominirao za državnog sekretara. 

Radila je na toj funkciji četiri godine, aktivno promovišući širenje NATO-a i vojnu intervenciju na Kosovu.

Albright je prilikom posjete opsadnom Sarajevu 1994. godine, ispred američke ambasade izjavila: "Ja sam Sarajka!", te tako nastavila podržavati mir u Bosni i Hercegovini.

Albright je u centru Sarajeva 2020. godine dobila spomenik u znak zahvalnosti za angažman tokom agresije na BiH.